扬州银行从业培训中心

二、多选题

第1题、验证客户违约风险区分能力的常用方法有()。

ACAP曲线与AR值

BROC曲线与A值

C二项分布检验

D贝叶斯错误率

EP模型

【正确答案】A，B，D

【答案解析】二项分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法；C.P模型不是与国家风险计量有关的模型。

第2题、某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格()。

A下降2.11%

B下降2.50%

C下降2.22元

D下降2.625元

E上升2.625元

【正确答案】A，C

【答案解析】久期计算公式△P=-P×D×△y/(1 y)。