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老师大咖面对面，有问有大收获多。21.计算商业银行特定客户的信用风险，需要( )变量。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
E.行业风险指数
正确答案:A,B,C
解析:预期损失=预期损失率×资产风险敞口=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。
22.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够( )。
A.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付
B.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突
C.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
D.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况
E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立
正确答案:B,D,E
解析:相关部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。B项正确。交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制。A项错误。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力资源、物力资源。C项错误，E项正确。市场风险管理部门监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况。D项正确。
23.以下属于流动性最差的资产有( )。
A.股票
B.银行可出售的贷款组合
C.无法出售的贷款
D.银行的房产
E.银行在公司的投资
正确答案:C,D,E
解析:股票和银行可出售的贷款组合流动性强。
24.下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定?( )
A.至少逐月重新估值
B.设置头寸限额并进行监控
C.监控交易规模和头寸余额
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