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老师大咖面对面，有问有大收获多。第9题、以下关于久期缺口的论述。正确的是()。
A当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
B当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
C当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
D当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
E当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
【正确答案】A，C，E
【答案解析】对比五个答案，可知B、D错误。
第10题、根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是()。
A银行间的短期利率水平
B第0期到第1期的即期利率
C第1期到第2期的远期利率
D3年期的即期利率
E市场在3期内的平均利率水平
【正确答案】B，C，D
【答案解析】考查无套利均衡的计算，考生要熟悉。
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