发布时间: 2016年11月12日
单选题
A、B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%,则A、B两种证券构成的证券组合的预期收益率和标准差分别为( )。
A、13.6%和20%
B、13.6%和24%
C、14.4%和30%
D、14.6%和25%
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查证券组合的风险和收益知识点。对于两种证券形成的投资组合:
投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%;
投资组合的标准差=(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2=20%。
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