发布时间： 2016年10月08日
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知识点：相关性对机会集和有效集的影响
相关系数＝1；不具有风险分散化效应。
相关系数＜1，机会集为一条曲线，当相关系数足够小，机会集曲线向左侧凸出。
相关系数越小，风险分散效应越强； 相关系数越大，风险分散效应越弱。
由两项资产构成的投资组合，其最高、最低预期报酬率组合点， 以及大规模方差组合点不变，但最小方差组合点却可能是变化的。
机会集不向左侧凸出——有效集与机会集重合。最小方差组合点为全部投资于A，最高预期报酬率组合点为全部投资于B，不会出现无效集。
机会集向左侧凸出——出现无效集。 最小方差组合点不是全部投资于A，最高预期报酬率组合点不变。
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